Сравнение ^XSP с ^SPXEW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XSP или ^SPXEW.
Корреляция
Корреляция между ^XSP и ^SPXEW составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^XSP и ^SPXEW
Основные характеристики
^XSP:
2.10
^SPXEW:
1.19
^XSP:
2.80
^SPXEW:
1.69
^XSP:
1.39
^SPXEW:
1.21
^XSP:
3.09
^SPXEW:
1.90
^XSP:
13.49
^SPXEW:
6.06
^XSP:
1.94%
^SPXEW:
2.27%
^XSP:
12.52%
^SPXEW:
11.57%
^XSP:
-25.43%
^SPXEW:
-60.83%
^XSP:
-2.62%
^SPXEW:
-5.96%
Доходность по периодам
С начала года, ^XSP показывает доходность 24.34%, что значительно выше, чем у ^SPXEW с доходностью 11.47%.
^XSP
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
N/A
N/A
^SPXEW
11.47%
-3.00%
6.66%
12.37%
8.82%
8.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^XSP c ^SPXEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^XSP и ^SPXEW
Максимальная просадка ^XSP за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки ^SPXEW в -60.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XSP и ^SPXEW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^XSP и ^SPXEW
Текущая волатильность для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) составляет 3.79%, в то время как у S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что ^XSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SPXEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.