PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^XSP с ^SPXEW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XSP с ^SPXEW

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XSP или ^SPXEW.

Корреляция

Корреляция между ^XSP и ^SPXEW составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ^XSP и ^SPXEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.61%
22.24%
^XSP
^SPXEW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XSP:

0.46

^SPXEW:

0.19

Коэф-т Сортино

^XSP:

0.77

^SPXEW:

0.38

Коэф-т Омега

^XSP:

1.11

^SPXEW:

1.05

Коэф-т Кальмара

^XSP:

0.47

^SPXEW:

0.17

Коэф-т Мартина

^XSP:

1.94

^SPXEW:

0.68

Индекс Язвы

^XSP:

4.61%

^SPXEW:

4.71%

Дневная вол-ть

^XSP:

19.44%

^SPXEW:

17.11%

Макс. просадка

^XSP:

-25.43%

^SPXEW:

-60.83%

Текущая просадка

^XSP:

-10.07%

^SPXEW:

-10.44%

Доходность по периодам

С начала года, ^XSP показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у ^SPXEW с доходностью -4.27%.

^XSP

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^SPXEW

С начала года

-4.27%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-5.85%

1 год

3.30%

5 лет

12.87%

10 лет

7.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XSP и ^SPXEW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^XSP
Ранг риск-скорректированной доходности ^XSP, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XSP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XSP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XSP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XSP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XSP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
^SPXEW
Ранг риск-скорректированной доходности ^SPXEW, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SPXEW, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPXEW, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPXEW, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPXEW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPXEW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^XSP c ^SPXEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^XSP, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^XSP: 0.46
^SPXEW: 0.18
Коэффициент Сортино ^XSP, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^XSP: 0.77
^SPXEW: 0.37
Коэффициент Омега ^XSP, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^XSP: 1.11
^SPXEW: 1.05
Коэффициент Кальмара ^XSP, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^XSP: 0.47
^SPXEW: 0.17
Коэффициент Мартина ^XSP, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^XSP: 1.94
^SPXEW: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа ^XSP на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа ^SPXEW равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XSP и ^SPXEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.18
^XSP
^SPXEW

Просадки

Сравнение просадок ^XSP и ^SPXEW

Максимальная просадка ^XSP за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки ^SPXEW в -60.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XSP и ^SPXEW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.07%
-10.44%
^XSP
^SPXEW

Волатильность

Сравнение волатильности ^XSP и ^SPXEW

S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) с волатильностью 12.78%. Это указывает на то, что ^XSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SPXEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.23%
12.78%
^XSP
^SPXEW