Сравнение ^XSP с ^SPXEW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XSP или ^SPXEW.
Основные характеристики
| ^XSP | ^SPXEW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.95% | 10.53% |
| Дох-ть за 1 год | 24.88% | 17.48% |
| Дох-ть за 3 года | 8.21% | 4.48% |
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 1.50 |
| Дневная вол-ть | 12.77% | 12.57% |
| Макс. просадка | -25.43% | -60.83% |
| Текущая просадка | -0.73% | -0.55% |
Корреляция
Корреляция между ^XSP и ^SPXEW составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^XSP и ^SPXEW
С начала года, ^XSP показывает доходность 17.95%, что значительно выше, чем у ^SPXEW с доходностью 10.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^XSP c ^SPXEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^XSP и ^SPXEW
Максимальная просадка ^XSP за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки ^SPXEW в -60.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XSP и ^SPXEW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^XSP и ^SPXEW
S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что ^XSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SPXEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.